近期学术研究

本公司的研究人员致力于有关期货市场的学术研究。目前所从事的项目首先是开发并估算了理性预期模型来同步分析现货和期货价格的决定因素。这些模型能够用于价格预测和假设检验。我们已经将此模型扩展到玉米、大豆、燕麦、羊毛、活牛和货币的交易中，而且正在完成一个针对铜期货的此类模型 （见出版物选集）。

其次，我们对流动性分析很感兴趣，特别是通过交易数据来分析流动性、交易额、波动性和市场深度之间的关系（见出版物选集中白瑞高斯编著并由纽约和伦敦Routledge出版社2008年出版的<期货市场中的债务风险流动性>一书的第一章:编者导言）。此外，我们也有兴趣开发政策性投资建议，使之能够利用金融衍生品的潜力来降低在新应用过程中的风险 （实例见出版物选集中由白瑞高斯和Pennings在2009年合著的相关文章）。